[我正在尝试使用Vehtari等人的方法在“秩归一化,折叠和本地化:用于MCMC评估收敛的改进R帽”中复制ESS计算,可在此处获得:https://arxiv.org/pdf/1903.08008.pdf
我正在使用此处的代码:https://github.com/avehtari/rhat_ess/blob/master/code/monitornew.R
并且我可以遵循本文中的代码,除非我们到达本文中的方程式10(计算跨链自相关)。代码(第251、256和257行)的形式为:1-(mean_var-平均值(acov [t + 1,]))/ var_plus
与等式10接近,除了等式10中缺少's'项。
我看不到代码中的任何地方,以某种方式在完成计算的方式中将其解释为其他原因。我尝试过将's'术语放回那些代码行中,这与最终的ess值有很大的不同。
有人能帮助我理解纸张和代码之间的差异吗?
谢谢。
s^2
是方差的估计,rho
是自相关的估计。因此,s^2 * rho
是自协方差的估计值,这是您在代码中看到的。