pdblp通过以下方式允许彭博的每日历史请求:
con = pdblp.BCon(debug=False)
con = start()
df = con.bdh(['SPY Equity'], 'PX_LAST', '20150103', '20150619')
如何提出盘中价格/数量/未平仓合约等请求?
所需行为类似如下,以15分钟为间隔的价格。
df = con.bdh(['SPY Equity'], 'PX_Last', ... , periodSelection = 'MINUTE', period=15)
您是否查看了日内请求python示例?您需要在请求中指定时间。
In [1]: from xbbg import blp
In [2]: blp.bdib(ticker='SPY US Equity', dt='2018-11-20').tail()
Out[2]:
ticker SPY US Equity
field open high low close volume num_trds
2018-11-20 15:57:00-05:00 264.42 264.49 264.35 264.41 590775 2590
2018-11-20 15:58:00-05:00 264.42 264.42 264.26 264.27 1005241 3688
2018-11-20 15:59:00-05:00 264.26 264.48 264.12 264.15 4227150 7886
2018-11-20 16:09:00-05:00 264.12 264.12 264.12 264.12 0 1
2018-11-20 16:15:00-05:00 264.12 264.12 264.12 264.12 0 1
我不确定您要做什么,如果您想要历史上的日间交易,请使用以上内容并在请求中添加日间计时参数。然后解析输出。但是,如果您希望基于实时源执行某些功能,那么我要做的方法是在python脚本上设置cron作业,该脚本每隔X分钟就获取一次速率/安全性并将其保存到数据库中。不知道您要执行实时功能还是仅提取历史记录。
pdblp当前不支持IntradayTickRequests,但是如果您不想使用主api,请在pdblp中尝试此操作,它应该可以工作:
def sendIntradayTickRequest(session, options):
refDataService = session.getService("//blp/refdata")
request = refDataService.createRequest("IntradayTickRequest")
# only one security/eventType per request
request.set("security", options.security)
# Add fields to request
eventTypes = request.getElement("eventTypes")
for event in options.events:
eventTypes.appendValue(event)
# All times are in GMT
if not options.startDateTime or not options.endDateTime:
tradedOn = getPreviousTradingDate()
if tradedOn:
startTime = datetime.datetime.combine(tradedOn,
datetime.time(15, 30))
request.set("startDateTime", startTime)
endTime = datetime.datetime.combine(tradedOn,
datetime.time(15, 35))
request.set("endDateTime", endTime)
else:
if options.startDateTime and options.endDateTime:
request.set("startDateTime", options.startDateTime)
request.set("endDateTime", options.endDateTime)
if options.conditionCodes:
request.set("includeConditionCodes", True)
print "Sending Request:", request
session.sendRequest(request)
让我知道我是否误解了你的问题。
我不知道它是否仍然可以提供帮助,但是如果您需要日内数据,则在df3 = con.bdib('SPY Equity', '2015-06-19T09:30:00', '2015-06-19T15:30:00', eventType='TRADE', interval=15)
df3.head()
上有一个称为(rapidapi)的API,您可以在当天(以1分钟的时间)拉动EOD市场(FX ,加密货币,股票(美国,加拿大,英国,澳大利亚,欧洲),ETF和期货。它还提供收益,股息,分拆和许多其他信息。