我试图运行模拟来确定什么是16个标准正态变量之和的标准偏差

Question

2 * (1 - pnorm(z_score, mean = 0, sd = 1))
2 * (1 - pnorm(diff, mean = 0, sd = se))

我尝试了上面的命令，我是新来的R，请帮助。

Answer 1

好吧，如果我知道你想做好什么，下面的代码会为你工作，假设标准法线是独立的。

X <- matrix(NA, nrow = 10000, ncol = 16)
for(i in 1:16) X[,i] <- rnorm(10000)
Y <- rowSums(X)

rbind(mean = mean(Y), var = var(Y), sd = sd(Y))
            [,1]
mean  0.03440269
var  16.17512070
sd    4.02183052

的标准偏差将是4为正常的（独立的）变量之和，由于方差的方差的总和。最后的标准偏差是方差的平方根。