我在本学期的R作业中遇到麻烦。
这是我所要做的，令我感到困惑的部分：
iv。从弗雷德下载1993年1月1日至2013年12月31日的3个月TBill利率。
v。构造一个包含股票，S＆P500和TBill的样本期间的回报序列矩阵。
有用的提示：
请注意，TBill的行名可能与其他两个返回系列不匹配，因为日期不匹配，尽管月份和年份都匹配
您必须将每个系列的行名构造为Year – Month格式（例如1993-01），或者从T-bill中删除行名，然后才能将所有三个系列合并为一个Return矩阵。
] >使用lm（）函数之前，您必须将Return矩阵转换为数据框。
我在下面像在SPY和AAPL中使用过getSymbols一样尝试了此操作，但是它提取了整个数据集而不是特定的日期范围。如何将数据切碎，使其适合所需的日期范围？
getSymbols('TB3MS', src = 'FRED', from = "1993-01-01", to = "2013-12-31")接下来，我将如何构建结合所有股票的收益序列矩阵？谁能指出我正确的方向？
我在本学期的R作业中遇到麻烦。这是我要做的困惑的部分：iv。从弗雷德（Fred）下载3个月的账单利率（TBill rate for same ...）>
过滤xts对象：请参阅xts文档?xts中的示例。
# filter 1993 until 2013
TB3MS["1993/2013"]