[我试图复制Baltagi(2013)面板数据的计量经济学分析(第5版),第133页中表7.1的估计。此外,我还将复制张伯伦(1982)或安格里斯-纽维(Angrist-Newey)(1991) Balatgi,Bresson和Pirotte(2009)工作论文的等效性测试“测试固定效应限制?蒙特卡罗研究……。因为Baltagi等人说在应用研究中并不常见,但检查非常重要固定效果模型的条件(请在https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/Baltagi]中找到数据,相关论文和带有估计的R脚本)>
我已经成功地用R的plm
包复制了所有估算值。但是我找不到任何R包或任何R代码来复制这两个限制测试。在Angrist-Newey的论文中,他们使用SAS进行3SLS估计以执行测试。
我已经看到R包systemfit
执行3SLS,但似乎对估计面板数据模型没有用。
所以,有人知道任何软件包或任何代码可以执行这些异常测试吗?
[我正在尝试复制Baltagi(2013)面板数据的计量经济学分析(第5版),第133页中表7.1的估计。此外,我还将复制张伯伦(1982)或其Angrist -...] >
最后,我本人在Yves Croissant教授的R包piest
中分别对张伯伦测试和Angrist / Newey测试找到了这些不错的函数aneweytest
和plm
。