我如何添加一个仅在面板数据回归模型（plm）中会随年变化的变量？

Question

[我有一个[9个国家/地区]的（一个国家/地区）416家公司的面板数据。在使用Years创建的多元回归模型中，只有微变量（公司信息）独立。依赖（结果）是公司的绩效。

我想添加诸如通货膨胀率之类的宏变量，该变量仅在数年内变化，并且对于现有模型中的所有公司都保持不变，因此在模型中的外观如何？将其绑定到plm变量是否有任何特殊性？

Answer 1

您可以使用Year轻松实现。假设您的match数据是一个具有time列和value列的矩阵，如下所示：

inflation

然后只是数据集的

inflation
#   time   inflation
# 1    1 0.007334147
# 2    2 0.207658973
# 3    3 0.906601408

列和match矩阵的time列，并对其进行子集化，就像这样：

time

要计算单位FE模型，只需将inflation添加为协变量。

dat$inflation <- inflation[match(dat$time, inflation$time), "inflation"]
dat
#   unit time           X           y   inflation
# 1    a    1  1.37095845  0.62276512 0.007334147
# 2    b    1 -0.56469817  1.02252057 0.007334147
# 3    c    1  0.36312841  2.46820960 0.007334147
# 4    a    2  0.63286260 -1.07242940 0.207658973
# 5    b    2  0.40426832 -0.07665461 0.207658973
# 6    c    2 -0.10612452 -0.18638359 0.207658973
# 7    a    3  1.51152200  1.39171140 0.906601408
# 8    b    3 -0.09465904 -0.33158244 0.906601408
# 9    c    3  2.01842371 -1.64724356 0.906601408

使用LSDV检查：

inflation

---

使用的玩具数据：

library(plm)
plm(y ~ X + inflation, index=c("unit", "time"), data=dat,
    effect="individual", model="within")
# Model Formula: y ~ X + inflation
# 
# Coefficients:
#         X inflation 
#  -0.33412  -0.88383