如何在 R 中使用 Gram-Charlier 分布实现 AR-GARCH 模型

Question

我想使用创新项为 Gram-Charlier 分布的 AR(1)-GARCH(1,1) 模型； 我用的软件是R，但是R里面的rugarch包里的函数参数关于分布，没有提供Gram-Charlier分布的选项

sGARCHspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), 
                                      include.mean = TRUE), 
                    variance.model = list(model = 'sGARCH', 
                                          garchOrder = c(1, 1)), 
                    distribution.model = 'ged')
sGARCHfit = ugarchfit(sGARCHspec, data = df$rate, solver = 'hybrid')

找了很多，试了很多，都解决不了。我怎么解决这个问题？ 我还可以使用其他编程语言，例如 python 和 MATLAB。 有没有程序可以自己设置创新项分布的garch模型？我会参考它来学习。