使用中位数代替平均值的R寓言组合模型

Question

我正在尝试使用 R

fable

和/或

fable.tools

包创建组合模型。但是，我想使用中位数而不是平均值。

我找不到任何使用 cmbn_fn 或 cmbn_args 的示例，但它不是均值或加权的，但我认为这一定是可能的。

我尝试了类似下面的多种变体，但没有成功。希望有人知道如何返回模型的中位数。

comb1 = combination_model(
                TSLM(log(y) ~ trend() + season()), 
                 ARIMA(log(y), stepwise = TRUE, approximation = TRUE)),
                 THETA(log(y)),
                 ETS(log(y)),
                 cmbn_fn = combination_ensemble, 
                 cmbn_args = list(median)

谢谢你， 布莱恩

Answer 1

如果组合的分量模型不是正态分布，您可以从自举路径获得组合模型的中值预测。 我需要对 fabletools 进行一些小小的添加才能实现这一点，因此您需要使用

remotes::install_github("tidyverts/fabletools")

从 GitHub 安装最新的开发版本。

以下是其工作原理的示例。

library(fable)
#> Loading required package: fabletools
tsibbledata::aus_production %>%
  model(
    cmbn1 = combination_model(
      SNAIVE(log(Beer)), TSLM(log(Beer) ~ trend() + season()),
      cmbn_args = list(weights = "inv_var")
    )
  ) |> 
  forecast(bootstrap = TRUE, point_forecast = list(.mean = mean, .median = median))
#> # A fable: 8 x 5 [1Q]
#> # Key:     .model [1]
#>   .model Quarter         Beer .mean .median
#>   <chr>    <qtr>       <dist> <dbl>   <dbl>
#> 1 cmbn1  2010 Q3 sample[5000]  425.    425.
#> 2 cmbn1  2010 Q4 sample[5000]  497.    497.
#> 3 cmbn1  2011 Q1 sample[5000]  423.    423.
#> 4 cmbn1  2011 Q2 sample[5000]  381.    381.
#> 5 cmbn1  2011 Q3 sample[5000]  425.    424.
#> 6 cmbn1  2011 Q4 sample[5000]  498.    498.
#> 7 cmbn1  2012 Q1 sample[5000]  423.    423.
#> 8 cmbn1  2012 Q2 sample[5000]  382.    381.

^{创建于 2023-10-18，使用 reprex v2.0.2}

请注意，

cmbn_args

是传递给

cmbn_fn

的参数，它不接受中位数作为输入。这适用于诸如组合的自定义权重之类的事情。要生成的点预测在

point_forecast

函数的

forecast()

参数中指定。