我正在尝试获取与我的ECM模型y_t的降秩VEC（q）模型相关的参数值的估计。我知道Johansen协整测试可以做到这一点，但是阅读了statsmodels函数文档here，尚不清楚我如何修改此代码来执行此操作。它似乎是Matlab Johansen Cointegration function的功能，但不是Python的一种，它仅输出跟踪和最大特征值统计信息以及临界值。我想知道我是否可以在这方面获得帮助。
Edit：函数的最后一行是返回JohansenTestResult(rkt, r0t, a, d, lr1, lr2, cvt, cvm, aind)，从JohansenTestResult类中可以看出a = eig和d=evec。并且ad和au似乎是在进行a和d的cholesky分解和变换之前的原始特征值和特征向量，它们只是按特征值的大小排序的ad和au。我发现print(d*a*inv(d))可以给我必要的系数矩阵。但是对于我的3个解释和1个从属，它们都是4 * 4矩阵，因此我想知道如何获得系数的1 * 4向量。
从文档中，该方法输出JohansenTestResult。通过查看JohansenTestResult guide,，我们可以看到该对象将VECM特征向量和特征值存储在[]
分别为[evec和eig属性]