如何从方差 - 协方差矩阵计算标准误差？

Question

我正在计算方差 - 协方差矩阵，我看到两种不同的计算标准误差的方法：

• sqrt（对角线值/观测数量）

例如标准差/ sqrt（观察次数）

（从如何计算标准误差https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error给出）

或者有人说这很简单

• sqrt（对角线值）

我以前认为方差 - 协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根将是标准偏差（而不是SE）。但是，我读的越多，我认为我可能错了，而且它是SE，但我不确定为什么会这样。

有人可以帮忙吗？非常感谢！！

Answer 1

是的，协方差矩阵的对角元素是方差。这些方差的平方根是标准偏差。如果您需要标准错误，您必须澄清“标准错误是什么？”的问题。 （另请参阅您帖子的维基百科条目）。如果你的意思是平均值的标准误差，那么“标准偏差/ sqrt（观察次数）”就是你要找的。