Python中的Bloomberg API：如何获取历史参考数据

Question

我试图弄清楚如何通过python中的bloomberg api获取历史参考数据。基本上，我试图在python中重现以下excel BDH：

=BDH("IBM US EQUITY","3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF","2015-01-01","2016-01-01")

我发现的python软件包似乎都没有提供这种功能。例如，虽然我可以通过tia获取参考数据：

from tia.bbg import LocalTerminal
resp = LocalTerminal.get_reference_data('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF')

我无法弄清楚如何拉出隐含卷的历史时间序列而不是单个数据点。

有没有人这样做过？

Answer 1

你可以看一下pdblp包和ref_hist()函数。 （免责声明：我是作者）。此函数充当一个简单的包装器，为ReferenceDataRequest Bloomberg Open API服务提供迭代调用，覆盖特定股票代码的相关日期字段，例如， REFERENCE_DATE，CURVE_DATE等

我目前无法访问Bloomberg终端，因此无法告诉您3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF的日期字段是什么，但您应该能够根据自己的目的进行调整的一个简单示例是：

import pdblp
con = pdblp.BCon()
con.start()
con.ref_hist('AUD1M Curncy', 'DAYS_TO_MTY', dates=['20150625', '20150626'],
             date_field="REFEREBCE_DATE")

Answer 2

我不知道为什么你没有找到它，但它是在tia。 get_historical是函数名称。 使用的功能是：resp = LocalTerminal.get_historical('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF', start="2015-01-01",end="2016-01-01")

您可能需要执行resp.as_frame()之类的操作来获取数据的数据框。

我鼓励您通过tia github检查代码，以了解如何获取其他需求的历史数据。