根据r中的置信区间计算p值

Question

大多数时候，我们想计算给定pvalue的置信区间，但是这个问题是关于相反的情况。

[某些已发表的文章报告了置信区间，但没有给出相应的P值。例如，此paper提供除pvalue之外的所有内容。

我想知道如何在给定估计系数，其标准偏差和置信区间（95％）的情况下计算pvalue。

如果能在r中同时针对逻辑模型和线性模型进行此计算，我将不胜感激，因为我的目标是计算该论文的p值。

Answer 1

您不使用置信区间来计算p值。您仅使用回归模型中的估计系数和标准误差。公式是：

2 * pt(abs(Tval), df=n-p-1, lower.tail = FALSE)

其中Tval是t值，通过将估计系数除以其标准误差获得，n是（不丢失）观测值的数量，p是要在模型中估计的参数的数量。例如，

data(mtcars)

lm1 <- lm(mpg ~ carb+factor(cyl)+am, data=mtcars)
COEF <- coef(summary(lm1)); COEF

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     25.32      1.224   20.69 4.30e-18
carb            -1.12      0.435   -2.57 1.59e-02
factor(cyl)6    -3.55      1.730   -2.05 5.00e-02
factor(cyl)8    -6.90      1.808   -3.82 7.12e-04
am               4.23      1.350    3.13 4.16e-03

p <- 4
n <- dim(mtcars)[1] # 32

Tval <- COEF[,1]/COEF[,2]
2 * pt(abs(Tval), df=n-p-1, lower.tail = FALSE)
# (Intercept)         carb factor(cyl)6 factor(cyl)8           am 
#    4.30e-18     1.59e-02     5.00e-02     7.12e-04     4.16e-03