从bloobmerg导出收益率曲线数据

Question

对于 R 和 Bloomberg 来说还是很新的。 我需要导出尽可能多的国家的历史收益率曲线数据。我是一个链接到彭博终端的包。

不过，我找不到让该功能正常工作的方法。 这是我到目前为止所拥有的。再说一次，理想情况下，我希望尽可能多的股票行情并尽可能早地回溯

library("Rblpapi")
# Connect to Bloomberg
blpConnect()
tickers <- c("I16", "I22", "I7")
data=bdh(tickers, 'PX_MID',start.date =  "2023-01-29")

Answer 1

值

I16

等是 Bloomberg“曲线 ID”。这些可用于调用

//blp/instruments

API 服务，对于

curveListRequest

，通过在请求中设置

curveid

字段来实现。此请求将返回曲线的股票代码...在本例中为

YCGT0016 Index

。 使用股票代码可能比使用工具查找更简单。

I16

是“欧元德国主权曲线”。因此，该曲线是每天由不同的债券构建的（当它们沿着曲线滚动时）。这与互换曲线形成鲜明对比，互换曲线中每个期限的股票代码不会改变。这使得提取历史曲线变得更加困难。

我不熟悉 R 界面，但我认为它可以访问

bds

功能，尽管可能需要以不同的方式指定覆盖。 Python 中的相同过程如下：

在Python中

一种方法是在

bds

中使用

xbbg

来获取批量数据字段

CURVE_TENOR_RATES

，并覆盖

CURVE_DATE

字段。

例如：

from xbbg import blp
from datetime import date

curveTicker = 'YCGT0016 Index'
bbgFld = 'CURVE_TENOR_RATES'

histdate = date(2023,1,29)

constituents = blp.bds(curveTicker,bbgFld,curve_date=histdate.strftime("%Y%m%d"))

这将为您提供最接近（但早于）您请求的日期的日期的曲线。这样你就可以访问历史曲线，但是速度并不快，因为你必须每天重复调用。

作为一个捷径，对于一小部分主权国家（只有 8 个：美国、德国、日本、法国、意大利、英国、加拿大和西班牙），彭博社发布了 par 样条曲线，您可以提取以下时间序列每个恒定期限的股票代码。

彭博股票代码	示例	价格
RV0001P 次元 BLC 货币	RV0001P 10 年 BLP 货币	UST 10 年期票面利率
RV0005P 次元 BLC 货币	RV0005P 6M BLP 货币	BTPS 6m 面值

就我个人而言，我经常使用这些票面曲线来记录历史，因为它们很平滑，消除了息票效应，并且在债券滚动时没有不连续性。