我有一个策略,正在 15 秒图表上进行测试。我的参赛进展顺利,终点站也很好。我已编写代码,该策略将在下一个 5 分钟蜡烛开始时退出。然而,它在下一次开盘时退出了。我想在 12:30:00 退出,但退出时间是 12:30:15。
在下一个蜡烛开盘时退出:
我已经看到有一个“立即”的论点,但将其变为真就是使退出时间在蜡烛收盘时(基本上又是 12:30:15)。
在当前蜡烛收盘价退出:
如何使其在当前蜡烛开盘时退出,或移动
timeframe
更改的描述,以便在上一支蜡烛时触发退出(在 12:30:00 退出,因此在 12:29:45 触发下一支蜡烛打开)?我要更改的代码的相关部分如下:
i_tf = input.timeframe("5", "Higher TimeFrame")
new_higher_tf = timeframe.change(i_tf)
if strategy.position_size > 0 and new_higher_tf
strategy.close("Long", immediately=true, comment = "Long_Exit", alert_message = comment_lx)
if strategy.position_size < 0 and new_higher_tf
strategy.close("Short", immediately=true, comment = "Short_Exit", alert_message = comment_sx)
我试图看看我是否可以在时间范围变化中获得精确度,以便我可以每 5 分钟(甚至 1 分钟)45 秒触发一次,但我似乎找不到任何接近我需要的东西。
尝试添加
对每个刻度进行计算
这使得策略在每个价格变动时重新计算入场和出场。
strategy(title="My Strategy", calc_on_every_tick=true)