使用 R 中的 IBrokers 进行括号订单中的多个数量

Question

我正在使用 R 中的 ibrokers 包，并尝试为交易设置多个收盘价。例如，以 106 美元买入 100 股 AAPL，以 107 美元卖出 50 股，以 108 美元卖出 50 股，止损价为 105 美元。

当我发送多个获利盘时，似乎忽略了 50 股的数量，而是收到了两个各 100 股的卖单。

这是我正在运行的代码

tws <- twsConnect() 

stock <- twsEquity("AAPL")
parentLongId <- reqIds(tws)

parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action="BUY", totalQuantity = 100, 
                            orderType = "LMT", lmtPrice = 106, 
                            transmit=TRUE)
placeOrder(tws, stock, parentLongOrder)


childLongProfitId <- reqIds(tws)
childLongProfitOrder <- twsOrder(childLongProfitId, action="SELL", totalQuantity = 50, 
                                 orderType = "LMT", lmtPrice = 107,
                                 transmit=TRUE, parentId = parentLongId)
placeOrder(tws, stock, childLongProfitOrder)

childLongProfitId2 <- reqIds(tws)
childLongProfitOrder2 <- twsOrder(childLongProfitId2, action="SELL", totalQuantity = 50, 
                                  orderType = "LMT", lmtPrice = 108,
                                  transmit=TRUE, parentId = parentLongId)
placeOrder(tws, stock, childLongProfitOrder2)

childLongStopId <- reqIds(tws)
childLongStopOrder <- twsOrder(childLongStopId, action="SELL", totalQuantity = 100, 
                               orderType = "STP", auxPrice = 105,
                               transmit=TRUE, parentId = parentLongId, account=accountNum)
placeOrder(tws, stock, childLongStopOrder)

twsDisconnect(tws) 

您可以看到所有 3 个订单的数量均为 100，而不是买入订单数量为 100，卖出订单数量为每个订单 50。

有谁知道如何纠正这个问题吗？

作为健全性检查，我输入了没有parentId的订单并且它起作用了。这是代码：

tws <- twsConnect() #open connection, R automatically pauses until manually accepted on IB.

stock <- twsEquity("AAPL")
parentLongId <- reqIds(tws)

parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action="BUY", totalQuantity = 100, 
                            orderType = "LMT", lmtPrice = 106, 
                            transmit=TRUE)
placeOrder(tws, stock, parentLongOrder)


childLongProfitId <- reqIds(tws)
childLongProfitOrder <- twsOrder(childLongProfitId, action="SELL", totalQuantity = 50, 
                                 orderType = "LMT", lmtPrice = 107,
                                 transmit=TRUE)
placeOrder(tws, stock, childLongProfitOrder)

childLongProfitId2 <- reqIds(tws)
childLongProfitOrder2 <- twsOrder(childLongProfitId2, action="SELL", totalQuantity = 50, 
                                  orderType = "LMT", lmtPrice = 108,
                                  transmit=TRUE)
placeOrder(tws, stock, childLongProfitOrder2)

childLongStopId <- reqIds(tws)
childLongStopOrder <- twsOrder(childLongStopId, action="SELL", totalQuantity = 100, 
                               orderType = "STP", auxPrice = 105,
                               transmit=TRUE, parentId = parentLongId, account=accountNum)
placeOrder(tws, stock, childLongStopOrder)

twsDisconnect(tws) 

虽然这在实践中行不通，因为我希望利润和止损订单一旦达到就取消其他订单。

谢谢你。

Answer 1

建议将 100 个订单放在第一位，然后是 50 个订单。意味着您进行一次交易的调用。 API 的功能有时会很奇怪......尤其是开源 API。在此处使用 R 中的 Java API 详细设置，您可能会有更好的运气 http://m.youtube.com/watch?v=yfhmaqFyHPI

Answer 2

有同样的问题。 有什么建议吗？