我正在建立VAR模型。据我阅读Internet上的不同文章了解，我首先需要检查平稳性。通过使用adf.test，我发现我拥有的数据不是固定的。因此，下一步将是检查协整关系。我使用Johansen-Procedure Unit Root / Cointegration Test进行了此操作。
jo_eigen <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory")
第一个假设，r = 0，检验是否存在协整关系，表明存在协整关系。在这种情况下使用VAR模型进行预测是否正确？
谢谢！BR安娜
由于有统计证据表明存在协整关系，因此应使用VEC模型以利用时间序列之间的关系。