Backtesting.py Backtest 中的真相模糊性错误

Question

我正在尝试使用 Backtesting.py 回测动量策略。我已经使用 pandas_ta 收集了数据并计算了指标值。我已经定义了空头和多头交易条件。现在我只需要 Backtesting.py 来运行回测，以便我可以确定我的策略在历史数据上的表现。

此笔记本包含所有代码以及我遇到的错误：

最新的错误是这个：

ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all().

我用谷歌搜索了这种类型的错误，并尝试使用括号、按位（与）和逻辑（与）来解决它。我不认为我的真相陈述在 Python 中是非法的，但我可能是错的。我还阅读了 Backtesting.py 的文档，以尽可能地了解该框架。

如有任何帮助，我们将不胜感激。

Answer 1

self.close

和

self.ema

都是

DataFrame

系列。比较两个系列（例如

self.close > self.ema

）会产生布尔系列：

a = pd.Series([1, 2, 3, 4])
b = pd.Series([3, 1, 4, 2])
print(a > b)    # Outputs pd.Series([False, True, False, True])

在 if 语句中使用布尔系列（例如

if a > b:

）是不明确的，因为 Pandas 不知道你的意思：如果所有项都为 True，则该表达式的计算结果是否应该为 true？如果至少一项为 True，则其评估结果应为 true？

因此，您需要将其与

.any()

或

.all()

一起使用：

if (a > b).all():
    pass