我是GARCH流程的新手。如何在Python中使用集成GARCH模型拟合日志返回值？所谓“如何”，是指哪个库允许指定单位根GARCH模型，或如何调整现有工具。我目前正在尝试arch库，但收效甚微。我注意到GARCH模型中有一个约束参数，但是不确定如何指定单位根需求。
任何指针将不胜感激！
谢谢，
我现在正在处理同一问题-想要在Python中模拟IGARCH。不幸的是，您的问题在7个月内没有得到任何答复，因此我很好奇您是否能够在Python中以某种方式进行管理？找到答案了吗？
我使用了arch库并尝试了三种方法：
1）使用了具有固定参数的GARCH.simulate，其中alfas和beta总计为1。但是有一条关于非平稳性的错误消息，并且进行了拦截以初始化模型。而且我不确定是否还可以，并且模拟的系列仍然是IGARCH。
2）使用FIGARCH.simulate具有固定参数，其中d = 1，这是FIGARCH模型的特例，在这种情况下成为IGARCH（p，q）模型。但是错误是*在sqrt中遇到了无效的值：data [t] = errors [t] * np.sqrt（sigma2 [t]）*。
3）我已经为GARCH模拟编写了自己的函数，并且它也适用于总和为1的系数。希望实现是好的...对于IGARCH区别于GARCH的唯一限制是系数总和等于1，对吧？。
D。