我想创建一个 MU = 0 且 SIGMA = cov(A) 的正态分布； A是一个4000*5460的矩阵。 我得到这个错误：SIGMA 必须是正方形、对称、正定矩阵。
由于误差与 Cholesky 变换和负特征值有关，我使用 SVD 并保留了第一个正特征值 745，它们描述了 95% 的方差。 使用这个新的 SIGMA，我得到了同样的错误。