Statsmodels ARIMA 预测

Question

我是 ARIMA 建模新手，想了解 ARIMA 模型的预测工作原理。假设我的训练期于 2020 年第一季度结束，并希望对 2021 年第一季度至 2023 年第一季度进行预测。在这种情况下，当训练期于 2020 年第一季度结束时，模型是否会生成从 2020 年第二季度到 2023 年第一季度的预测（11 个预测值）？？

任何帮助将不胜感激。

谢谢

Answer 1

要直接回答您的问题，您可以设置 ARIMA 预测来对未来的任意数量的步骤进行预测。应使用的配置是另一回事，取决于您正在处理的数据和问题。

例如，给定 ARIMA 模型并在 R 中进行 12 步的预测，可以按如下方式完成：

model<-auto.arima(timeseries, trace=TRUE, test="kpss", ic="bic")
forecastedvalues=forecast(model,h=12)
forecastedvalues

在下面的示例中，对 12 个月 (h=12) 的每月天气模式进行了预测 - 但 ARIMA 模型是根据 725 个月的历史数据进行训练才能进行这些预测。

但是，如果模型仅根据前 12 个月的数据进行训练，然后将预测设置为另外 12 个月 - 结果可能不太可靠。

就您而言，如果您对 2021 年第一季度至 2023 年第一季度（含）进行季度预测，则 h=9，因为考虑了 9 个季度。但是，如果您的训练数据于 2020 年第一季度结束，那么谨慎的做法是确保您的训练数据中有足够数量的季度来训练模型。