考虑使用bsts
软件包在R中拟合Student-t局部模型:
library(bsts)
y <- rnorm(100)
ss <- AddLocalLevel(list(), y)
mod <- bsts(y, state.specification = ss, family='student', niter=500)
在拟合模型后,对象mod
的属性mod$sigma.level
和mod$observation.df
分别包含观察方程的方差和自由度的niter=500
绘制。
[有人可以帮我找到为mod$sigma.level
和mod$observation.df
生成500张抽签的源代码吗?它似乎隐藏在C ++代码中,但是我在CRAN的程序包归档中找不到它。任何指导将不胜感激-您无需了解此特定模型的任何信息。