如何将多变量的POSIXct数据转换为时间序列格式

Question

我有包含多个变量的数据。我的数据

str

如下：

 tibble [2,859 × 92] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
  $ Date             : POSIXct[1:2859], format: "2010-04-01" "2010-04- 
 02" "2010-04-05" "2010-04-06" ...
   $ Num              : num [1:2859] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  $ Price      : num [1:2859] 3158 3158 3159 3148 3119 ... `

我想将数据转换为时间序列格式。我尝试了一些解决方案，但没有成功（例如，如何将具有 POSIXct 日期的数据帧转换为时间序列？我收到此错误：

 DF <- data.frame(FinDat = date, FinDat$Price = sample(100, length(date), TRUE)) Error: unexpected '=' in "DF <- data.frame(FinDat = date, FinDat$Price ="

）

我的数据示例是：

 structure(list(Date = structure(c(1270080000, 1270166400, 1270425600, 
 1270512000, 1270598400, 1270684800, 1270771200, 1271030400, 1271116800, 
 1271203200), tzone = "UTC", class = c("POSIXct", "POSIXt")), 
Price = c(3157.957, 3157.957, 3158.681, 3148.222, 3118.709, 
3145.347, 3129.263, 3161.251, 3166.183, 3164.966)), row.names = c(NA, 
 -10L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))

我想使用

autoplot

功能和

auto.arima

Answer 1

在评论中，发布者表示他们想要绘制系列并使用 arima（使用 ts），因此我们需要将其转换为规则间隔的系列。将其转换为动物园，然后将时间转换为年份 + 分数，其中分数 = 0, 1/N, 2/N, ..., (N-1)/N，其中 N 是给出 tt 的每年最大点数。我们可以将其与 arima 一起使用。我们需要至少 2 年的数据来执行某些分析，尽管下面的代码可以使用更少的数据。

library(zoo)

z <- read.zoo(dat)
plot(z)  # or use autoplot(z) with ggplot2 or xyplot(z) with lattice

zz <- z   
yr <- as.integer(as.yearmon(time(zz)))
N <- max(table(yr))
time(zz) <- yr + (ave(yr, yr, FUN = seq_along) - 1) / N
tt <- as.ts(zz)

tt
## Time Series:
## Start = c(2010, 1) 
## End = c(2010, 10) 
## Frequency = 10 
##  [1] 3157.957 3157.957 3158.681 3148.222 3118.709 3145.347 3129.263 3161.251
##  [9] 3166.183 3164.966