使用R的变换点包检测均值和方差中的多个变化点

Question

我正在尝试使用“changepoint”包来识别每日股票价格时间序列中的变化点。该软件包包含检测变化点的不同方法，如“二进制分割”，“分割邻域”和“修剪精确线性时间（PELT）”，这有利于鲁棒性检查。

我正在使用的数据有4170个条目，从2000-01-03开始

Prices.d <- ts(EM_indices[, 2], start = c(2000,01,03), freq = 365)

首先，我尝试使用PELT方法通过以下代码检测平均值中的变化点：

> cpt.mean(Prices.d, pen.value = c(4,1500),penalty = "CROPS",method = "PELT")

结果应该表明变化点的位置，但尚未报告，这是我得到的回报：

enter image description here

您可以看到变更点位置是如何为空，因此通过添加类和参数估计的参数来调整代码：

 Change <- cpt.mean(Prices.d, pen.value = c(4,1500),penalty = "CROPS",method = "PELT", class=TRUE, param.estimates=TRUE)

但是，变更点位置仍然没有在结果中报告，我该怎么做才能解决这个问题？

Answer 1

当惩罚设置为'penalty =“CROPS”'时，cpt.mean（）返回一系列分段。这就是您无法在附加的图像中看到变更点位置的原因。要访问这些，您可以调用属性（更改）$ cpts.full。这将返回变更点位置矩阵。

或者，如果设置'class = F'，则可以使用Change $ changepoints获取分段。