使用auto.arima模型R进行样本外预测

Question

我正在尝试对一个时间序列进行样本外预测。因此，我使用以下方法估算了火车数据的有马模型：

      arma_fit <- auto.arima(tsOrders)
      forecast <- forecast(arma_fit, h = 1, level=95)

其中tsOrders是时间序列对象。在此，forecast对象仅包含样本内拟合值。我想对测试数据集进行预测，而我并没有使用它来估计Arima模型。有人知道如何使用这种方法吗？

Answer 1

您所提供的预测领先一步。增加h的值可以进一步预测。

library(forecast)
set.seed(1)
tsOrders <- ts(rnorm(20, 10, 4))
arma_fit <- auto.arima(tsOrders)
forecast <- forecast(arma_fit, h = 10, level=95)
forecast
#>    Point Forecast    Lo 95    Hi 95
#> 21        10.7621 3.602318 17.92187
#> 22        10.7621 3.602318 17.92187
#> 23        10.7621 3.602318 17.92187
#> 24        10.7621 3.602318 17.92187
#> 25        10.7621 3.602318 17.92187
#> 26        10.7621 3.602318 17.92187
#> 27        10.7621 3.602318 17.92187
#> 28        10.7621 3.602318 17.92187
#> 29        10.7621 3.602318 17.92187
#> 30        10.7621 3.602318 17.92187

^{由reprex package（v0.3.0）在2020-04-17创建}