backtrader
包对使用AAPL
的backtrader
模块从雅虎财经获得的YahooFinanceData
历史股票价格进行回测。
问题: 数据似乎是从雅虎财经下载的,但在回测过程中,我们得到一个错误:
FileNotFoundError:[Errno 2]没有这样的文件或目录:'AAPL'
知道我们如何解决这个问题吗?
系统:
重现错误的Python代码
from datetime import datetime
import backtrader as bt
class SmaSignal(bt.Signal):
param = (('period', 20), )
def __init__(self):
self.lines.signal = self.data - bt.ind.SMA(period=self.p.period)
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL',
fromdate=datetime(2018, 1, 1),
todate=datetime(2018, 12, 31))
cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
cerebro.adddata(data)
cerebro.broker.setcash(1000.0)
cerebro.add_signal(bt.SIGNAL_LONG, SmaSignal)
cerebro.addobserver(bt.observers.BuySell)
cerebro.addobserver(bt.observers.Value)
print(f'Starting Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')
cerebro.run()
print(f'Final Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')
cerebro.plot(iplot=True, volume=False)
错误堆栈
Traceback (most recent call last):
File "02.py", line 21, in <module>
cerebro.run()
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/cerebro.py", line 1127, in run
runstrat = self.runstrategies(iterstrat)
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/cerebro.py", line 1210, in runstrategies
data._start()
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/feed.py", line 203, in _start
self.start()
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/feeds/yahoo.py", line 352, in start
super(YahooFinanceData, self).start()
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/feeds/yahoo.py", line 94, in start
super(YahooFinanceCSVData, self).start()
File "/Users/x/opt/anaconda3/envs/test/lib/python3.8/site-packages/backtrader/feed.py", line 674, in start
self.f = io.open(self.p.dataname, 'r')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'AAPL'
错误是对 Yahoo API 的请求失败,然后
backtrader
又尝试读取数据的本地副本,但也失败了。雅虎 API 几年前发生了变化,从那时起 backtrader
就没有更新过。这是一个大问题,因为甚至教程示例都被破坏了!
@mathias-thorsen 在他的回答中提到的更改被提议包含在
backtrader
中的此拉取请求中,但已关闭。 backtrader
的发展速度已经放缓,而一个分叉 backtrader2
正在争夺成为其继任者。 backtrader2
发现差异修复解决了Yahoo API请求失败的根本原因。他们在 this Pull Request中对上游
backtrader
提出了相同的修复,并且最近已合并。然而,随着创建者的离开,无法向 PyPI 发布新版本。 backtrader2
还无法接管 backtrader
的 PyPI 命名空间 (https://pypi.org/project/backtrader/)。
那么,如果
backtrader
的固定版本或更新的 backtrader2
未发布在 PyPI 上,如何安装它们?您可以使用任一方式从 GitHub 安装最新的开发版本
pip install git+https://github.com/mementum/backtrader.git#egg=backtrader
pip install git+https://github.com/backtrader2/backtrader.git#egg=backtrader
当
backtrader
使用最新的 matplotlib
时,还存在一个问题,修复已合并,但没有发布。您可以找到类似的从源代码安装的方法(https://stackoverflow.com/a/66871735/6068036)。
雅虎财经最近更改了其输出,特别是 API 响应的内容类型(预计为“text/csv”,但返回了“text/plain”)。要修复它,您必须更改文件 backtrader/feeds/yahoo.py 中的代码
在第 330 行,替换:
if 'text/csv' not in ctype:
与:
if ctype not in ['text/csv', 'text/plain']:
有一个与 backtrader 打开的拉取请求来修复程序包中的此问题,但尚未提交。
使用yfinance,你可以快速重写它,就像那样。
import yfinance as yf
data = bt.feeds.PandasData(dataname=yf.download("MSFT",
start="2018-01-01",
end="2018-12-31"))