卡尔曼滤波参数辨识

Question

我正在做一个使用卡尔曼滤波器进行交通流量预测的项目，我遇到的困难是关于卡尔曼滤波器参数。

这些是状态预测模型和流量观测方程： x(k+1) =M(k).x(k)+w(k); z(k) = H.x(k)+v(k) 我怎样才能找到 M(k)、H、w(k)、v(k)？

Answer 1

如果您有交通流模型的方程式，您可以修改它们以适应状态预测和观察模型。 如果您有微分方程，则需要先将它们离散化。 检查这个。 H 与您想从状态向量 x 中观察到的状态有关。 测量噪声 v(k) 和过程噪声 w(k) 具有协方差，您可以调整这些协方差以实现最佳估计。 参考书籍：Grewal and Andrews的Kalman Filtering