ruragrch 包在 gjr garch 中使用虚拟变量

Question

我正在使用rugarch包估计模型（修改后的GJR GARCH）

想要估算以下模型：

我希望看到美国对其他国家的溢出效应，并改变危机前后的情况，但我不知道如何添加前后的虚拟和规则。

有些代码只是将虚拟变量放入 external.regressors 参数中。

但是，在那种情况下，他们只能得到一个像

vxreg1

这样的系数

我想比较全球危机前后的变量。

像这样

如果您帮助我找到解决方案，我将非常感激

Answer 1

您找到解决方案了吗？ 我正在尝试做类似的事情。 我正在研究避险资产表现，我相信我需要使用 GJR-GARCH。 模型：

我正在使用 Stata 程序，但不太知道如何设置虚拟变量。