我有一个包含 100 个观测值的 ARIMA 时间序列模型，我被告知它采用以下形式：Xt = Yt + gt，其中 Yt 是 ARIMA(p,d,q)过程和 gt 是 1 次或 2 次的确定性多项式。我知道消除这种确定性趋势的最好方法是执行线性或二次回归以最小化残差，然后使用减去的项系列，这应该是到那时静止不动，但我到底该怎么做呢？
我尝试了以下代码来获取有关趋势的一些信息，并获得了去趋势的 U 形图。
trend=lm(series~(c(1:length(series))))
summary(trend)
detrended=ts(residuals(trend))
plot(detrended)
这是否意味着 gt 实际上是时间的二次函数？我该如何从这里开始？