R中的投资组合优化 - 无法添加优化目标

Question

在优化R中的投资组合时，我无法添加多个目标

最大化二次效用。即，maxret和minvar

qu <- add.objective(portfolio=portf, type="return", name="mean")

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qu <- add.objective(portfolio = portf, type="risk", name="var", 
     risk_aversion=0.25)

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opt_qu <- optimize.portfolio(R=matx.df, portfolio = qu, optimize_method = 
"ROI", trace=TRUE) print(opt_qu)

当我打印应该有两个目标的qu时，它只显示minvar，即仅显示第二个目标。如何添加最大返回和最小方差。

Answer 1

在添加第二个目标时，您应该将qu而不是portf作为投资组合参数传递。

qu <- add.objective(portfolio = qu, type="risk", name="var", 
 risk_aversion=0.25)