Nodejs MetaAPI Cloud / 计算移动平均值

Question

我正在制作一个使用metaapi.cloud的交易机器人，我正在尝试计算移动平均值（快速/指数），但它返回我无效的值，这是我的代码：

async movingAverage(symbol, period, type = "S") {
        let candles = (await this.account.getHistoricalCandles(symbol, this.params.timeframe, null, period)).map(c => c.close);
        const result = [];
        let sum = 0;
        if (type === "S") {
            for (let i = 0; i < period; i++) {
                sum += candles[i];
            }
            result.push(sum / period);
            for (let i = period; i < candles.length; i++) {
                sum = sum - candles[i - period] + candles[i];
                result.push(sum / period)
            }
        } else if (type === "E") {
            const weight = 2 / (period + 1);
            for (let i = 0; i < period; i++) {
                sum += candles[i];
            }
            sum /= period;
            result.push(sum);

            for (let i = period; i < candles.length; i++) {
                sum = (candles[i] * weight) + (sum * (1 - weight));
                result.push(sum);
            }
        } else {
            // throw Error()
        }
        return result;
    }

这是我的使用方法：

async onTick(infos) {
        let sma = await this.movingAverage(infos.symbol, this.params.fast, "S");
        console.log('SMA ' + sma[0]);
}

现在当我测试它时，SMA 应该返回“1906.6963”，但它给了我“1900.7813” 也许我使用了错误的方法来计算它们？ 如果有人有解决办法！预先感谢。

Answer 1

• SMA 看起来是正确的，EMA 有许多不同的模式。由于您没有发布示例数据集，因此很难猜测从服务器传递的内容，但可能有很多无法转换的值，例如 NaN、null、空字符串或带逗号的数字、指数等。只是用具有错误值的数组替换了蜡烛。进行一些过滤，然后进行计算
• 考虑周期 > 数据集。在这种情况下，请将周期设置为长度。

在下面的示例中，将 period 设置为 1 以查看处理的所有值，将 period 设置为非常大的数字以查看整个平均值。

一定还有其他我没有想到的边缘情况。为简洁起见，下面的示例使用 SMA。

async function movingAverage(symbol, period, type = "S") {
        let candles = [1,2,3,"","",4, "0",0, null, "99,9123", undefined,"0.123e5", "wrongval", 9, 10, 20, 100]
        .map(d => parseFloat((d ?? "").toString().replace(",",".")))
        .filter(d => +d || +d === 0);
        const result = [];
        if (candles.length <= 0){return result}
        let sum = 0;
        period = Math.min(candles.length, period) || 1;
        for (let i = 0; i < period; i++) {
            sum += candles[i];
        }
        result.push(sum / period);
        for (let i = period; i < candles.length; i++) {
            sum = sum - candles[i - period] + candles[i];
            result.push(sum / period)
        }
        return result;
    }
    movingAverage("SPX",500).then(x => document.getElementById("result").textContent = x)

<div id="result"></div>

Answer 2

您的移动平均线计算对我来说看起来是正确的，至少对于简单移动平均线 (SMA) 来说是这样。对于指数移动平均线 (EMA)，该公式似乎也是正确的，它对最近的价格施加更大的权重，这就是为什么它对最近的价格变化反应更显着。

数值差异的可能原因如下：

1. 您的测试值的来源：确保您要比较的 SMA 值（即“1906.6963”）是使用相同的时间范围、周期和价格（在本例中为收盘价）计算的。另外，检查它是 SMA 还是 EMA，因为这两种方法会产生不同的结果。

2. 蜡烛数据：检查您用于计算移动平均线的历史数据的质量。是否有任何缺失或不正确的值？

3. 数据顺序：移动平均线的计算取决于数据的顺序。最新数据应该位于数组的末尾（即，candles[candles.length - 1] 是最新价格）。

你可以尝试打印出

candles

数组来看看数据是否符合你的预期。如果上述几点正确，您的移动平均线计算应该按预期工作。

最后一个注意事项是确保您的

period

变量确实是您想要用于计算的周期数，并且您有足够的数据点。如果数据点少于

period

，计算将不准确。