如何在statsmodels未观察到的组件模型中输入测量噪声？

Question

我目前正在尝试使用statsmodel和pymc3编写dlm，但我不确定statsmodel未观察到的组件模型如何将测量噪声作为输入？我可以给它endogs和exogs但是测量方差怎么样？

Answer 1

这取决于你的测量噪声是什么意思，但也许你的意思是epsilon术语from the documentation。

如果是这样，该术语的方差是模型的参数。您可以通过update方法传递参数向量来更新状态空间系统矩阵，或者您可以通过smooth方法执行过滤/平滑。