当我们在大量 I(1) 变量上拟合 VECM 模型时，我试图找到 Johansen 协整检验的迹统计量的临界值。然而，这些值似乎没有列出。例如，在 Python statsmodels 包中，我们限制为 12 个时间序列才能访问关键值。有什么数值方法可以计算它们吗？
我尝试在 JSTOR 上查找，但找不到列出跟踪统计量的临界值的论文。
谢谢！