我遇到从客户那里收到4个订单的情况(请参见下文)。一个订单是OTO(订单触发订单),如果订单被成交,它将触发其他三个订单。这三个订单彼此为OCO(订单取消订单)。因此,如果其中一个已满,则其他两个将被取消。
CME-ES.Enter ~ B 2 @ESM15 @ 2048.25 Limit Day [OTO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitL ~ S 2 @ESM15 @ 2040.25 Limit Day [OCO CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitS ~ S 2 @ESM15 @ 2058.25 Stop Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitT ~ S 2 @ESM15 @ 1/24/2015 3:50pm Time Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS]
Note: "CME-ES.Enter" is the ClOrdID
此系统具有正常的止损和限价单要退出,但是在特定时间也有第三级的退出要。
[我认为]修复规范中不存在这种类型的三种方式的OTO / OCO。除非有一个标签,所有这些订单都会在特定时间取消(或进入市场)。
如果没有正常的方法,那么...一些选项似乎是自定义的处理方法。我可以将订单发送到列表中,并在每个订单的Text(58)字段中或在ListExecInst(69)中提供OTO / OCO指令,然后将放在方括号中的文本放入客户中订单。
1)有正式的方式来处理此问题吗?
2)还有其他一些非官方的但常用的方法吗?
3)如果不是1或2,我的方法似乎是一个好方法。
4)我的建议是否合理……还是使用修订的可怕方法?
谢谢! -布赖恩
注意:我正在对接收器进行编程,将接收这些消息...但是将定义要发送的内容。
我遇到从客户那里收到4个订单的情况(请参见下文)。一个订单是OTO(订单触发订单),如果订单被成交,它将触发其他三个订单。这三个订单OCO(...
已经四年了,但是可能有人会在寻找这些信息。这是我可以找到的:
我不知道,但是怀疑在数据字典中没有为该操作定义任何内容。我认为您是在谈论用户定义的工具。我以前没有制作过用户定义的乐器,但是请看here