我正在使用面板随机效应模型,我需要执行 Galvao 检验来检查残差的正态性(即使我知道正态性不应该成为问题,正如 Wooldridge 教授所解释的那样:https://www.statalist .org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1569107-normality-of-residuals-in-random-effects-model).
我发现对于 Galvao,Stata 中有一个有用的命令:
xtsktest
(https://www.econstor.eu/bitstream/10419/127687/1/cedlas-wp-178.pdf)。但是,只能在使用 xtsktest
估计模型后立即部署 xtreg re
命令。
是否可以覆盖
xtreg
命令返回的系数,然后在我修改后的模型上运行 xtsktest
?
我需要这样做,因为不幸的是,我的参考模型是在 SAS 中估计的,并且
xtreg
返回的系数略有不同。遗憾的是,使用 SAS 中估计的模型系数是我必须遵守的要求。
鉴于这样的前提,任何解决方案都将非常感激。
附注 我尝试使用命令
estimates save
但我无法理解如何操作此输出(.ster 文件)。然后,我设法覆盖矩阵e(b)
,但xtsktest
无法识别这个修改后的系数矩阵,并且似乎采用与之前相同的输入