库币期货Python API，Kline获取数据不起作用

Question

我正在尝试获取比特币期货市场（符号为“.KXBTUSDT”）特定时间（2022 年 4 月 4 日）的 Klines 历史数据。但是，当我调用该函数时，API 返回一个空数组。 此外，当我调用 get_kline_data 函数而不指定结束或开始时间时，一切正常。

这是代码：

client = Market(url='https://api-futures.kucoin.com')
kline = client.get_kline_data('.KXBTUSDT', 1, 1648845540000, 1648846800000)
print(kline)

这是输出：

{'code': '200000', 'data': []}

code等于20000就说明请求成功了，所以我不明白data怎么会为空。

你们中有人知道如何解决这个问题吗？预先感谢。

Answer 1

这是使用 CCXT 库检索数据的快速方法：

import ccxt

exchange = ccxt.kucoinfutures()
markets = exchange.fetchMarkets()
symbol = 'BTC/USDT:USDT'
kline = exchange.fetchOHLCV(symbol, timeframe = '1m', since = 1648845540000, limit = 1648846800000, params = {})
print(kline)

Answer 2

我可能是错的，但我认为库币期货将其数据限制在最后一两天。您的请求是正确的，但它没有返回任何数据，因为它的回溯时间比可用的时间长。如有错误，请大家指正。

Answer 3

上述使用CCXT的解决方案是正确的，但是Kucoin端在获取期货历史K线方面存在限制。请求的数据粒度越细，可获得的历史记录越短。例如，请求每日 K 线可以获取 .KXBTUSDT 2019 年 8 月（截至 2024 年 1 月 14 日）的数据、2022 年 9 月的 4 小时 K 线和 2023 年 9 月的 1 小时 K 线。请求 100 万条 K 线只能获取前几天的数据。

虽然 Kucoin 每个请求最多只能提供 200 条记录，但创建以 200 条为单位获取所需数据的循环并不能克服上述限制。

我对高频 K 线的唯一解决方法是从另一个没有此限制的交易所（即币安）获取数据。