如何将多个股票价格与一个时间序列同步？

Question

我已经下载了如下股票价格：

安装并加载“quantmod”包

install.packages("quantmod") 库（quantmod）

代码<- c ("III.L", "ABBN.SW", ....)

开始<- as.Date("2014-01-01") end <- as.Date("2022-12-31")

getSymbols(tickers, src = "yahoo", from = start, to = end, auto.assign = TRUE)

在此阶段之后，我收到了一些股票缺失值的警告，我使用 na.approx() 进行了插值（线性）

现在我想合并所有这 240 个股票价格，与一个时间序列同步。如何正确地做到这一点？我将根据这些数据计算市场回报。

我合并了股票价格，但它们有不同的时间序列，所以数据集显示太多缺失点。

如何处理？

我希望同步或合并我的股价数据来计算市场回报