我有一个 Python 数据框，其中包含 4 只股票 3 年的每日回报百分比变化。有正值也有负值。 我需要计算这 4 只股票在 3 年内每天的投资组合回报率。
对于回报 xit 的所有正百分比变化，每一天 t 中每只股票 i 的权重将是- positive_weight= xit/2* 所有正 xit 的总和
对于收益 xit 的所有负百分比变化，每一天 t 中每只股票 i 的权重将是- negative_weight= xit/2* 所有负 xit 的总和
每天每只股票的权重（负和正）将作为一列包含在单独的数据框中。
股票百分比变化的数据框如下所示：
AAPL AMZN GOOG NFLX
Date
2020-01-03 -0.000003 6.349574e-07 -5.541091e-06 -4.853180e-06
2020-01-06 -0.000008 2.757252e-06 1.880437e-05 2.298323e-05
2020-01-07 -0.000011 -1.626858e-05 -1.182112e-05 -5.676247e-08
2020-01-08 0.000004 -5.714239e-06 -6.144388e-06 1.593437e-05
2020-01-09 0.000012 -1.224219e-05 -1.439132e-06 -6.677086e-06
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