我尝试制作交易测试机器人，所以我将使用 vectorbt 和 pandas-ta

Question

所以我导入指标

df['RSI'] = ta.rsi(df['关闭'], 长度=14) df['sma']= ta.sma(df['close'], length=14)

df['sma1']= ta.sma(df['close'], length=50)

所以如果 sma 超过 sma1 + rsi 值超过 20，我希望进入

做这个 entry = (ta.cross(ema,ema1))&(rsi >20) 或者 df['sma']>df['sma1'] )& (df['RSI'] >20)

最终测试使用 vectorbt pf = vbt.Portfolio.from_signals(df['Close'], entries=....,exits=exits,init_cash=100_000)

编写代码来测试策略入口是否为 sma 交叉 sma1 + rsi 值超过 20