我从yahoo finance下载股票数据,使用tseries包。下面是我的代码,你能告诉我应该怎么做才能得到所有可用的价格吗?
`dir <- "D:/Yahoo stock prices" #location
setwd(dir)
# Packages needed
require(tseries)
require(zoo)
YH <- read.csv2(file="SBI.csv",header=T, sep=";", dec=".")
date <- "2012-09-20"
penny_stocks <- c("SMDS.L", "MNDI.L", "SKG.L")
prices <- NULL
for(i in 1:length(YH[,1])){
prices <- try(get.hist.quote(as.character(YH[i,1]),
start=date,
quote='Open'
)
,silent=TRUE
)
if(!is.character(prices)){
if(as.character(YH[i,1]) %in% penny_stocks) prices <- prices / 100
prices <- as.data.frame(prices)
prices <- cbind(rownames(prices),prices)
colnames(prices) <- c("date",as.character(YH[i,1]))
if(length(prices) > 1){
if(i == 1){
allprices <- prices
names <- c("date",as.character(YH[i,1]))
} else {
names <- append(colnames(allprices),as.character(YH[i,1]))
allprices <- merge(allprices,prices,by ="date", all.x = TRUE)
colnames(allprices) <- names
}
}
}
}
write.csv2(allprices,"Prices 200511.csv")
warnings()
`
在写这篇文章的时候,雅虎网站上的数据是到2020-05-12。你需要指定结束日期,因为在tseries中,默认情况下,结束日期被定义为 Sys.Date() - 1
. 所以使用 tseries::get.hist.quote("SMDS.L", end = Sys.Date(), quote = "Open")
将返回数据直到2020-05-12。现在你会期望默认的数据已经足够好了,但如果数据不在美国,yahoo数据和获取正确的最后记录有很多问题。可能有一个过程,在关闭后一天加载数据。
请注意,默认设置的 tseries::get.hist.quote
与底层函数调用的默认值略有不同。quantmod::getSymbols
.tseries使用默认的 Sys.Date() - 1
quantmod使用的是Sys.Date()。tseries使用 "1991-01-02 "作为起始日期,而quantmod使用 "2007-01-01"。