现在,我正试图找出如何在R中解决标准的约束性优化问题,这些问题通常都是通过使用legrangian手工解决的。
到目前为止,我的代码是。#Our Legrangian
L<-expression(X^a*Y^b+l*(M-px*X-py*Y))
#First Order Conditions:
dLdX<-D(L,"X")
dLdY<-D(L,"Y")
dLdl<-D(L,"l")
我无法解决剩下的问题。我试着把一阶条件定义为一个矩阵和一些向量。b=c(0,0,0)
并使用 solve()
然而,由于这是一个非线性的符号问题,它的问题。
有什么办法可以解决这个问题吗?