我想找一个能够对时间序列进行时间分解的软件包。R中有个包叫tempdisagg。
https:/journal.r-project.orgarchive2013RJ-2013-028RJ-2013-028.pdf。
有谁知道python中是否有类似的包?
如果这个包在python中不存在,那么是否有一个可用的例子,可以让人将该包中的这些函数从R中调用到Python中。
我创建了一个开源的Python包,叫做 错时 是基于R tempdisagg包的。该包实现了基本的Chow-Lin和Litterman方法。它还允许像R包一样进行基本的平均、总和、首尾转换选择。
给出以下R中的函数调用来进行分解处理 sales.a
作为 exports.q
:
model <- td(sales.a ~ 0 + exports.q,method="chow-lin-maxlog",conversion="sum")
可以用timedisagg进行类似的调用,如下所示。
from timedisagg.td import TempDisagg
td_obj = TempDisagg(conversion="sum", method="chow-lin-maxlog")
final_disaggregated_output = td_obj(expected_dataset)
其中 expected_dataset
是一个pandas数据框,格式如下。
index grain X y
0 1972 1 1432.63900 NaN
1 1972 2 1456.89100 NaN
2 1972 3 1342.56200 NaN
3 1972 4 1539.39400 NaN
4 1973 1 1535.75400 NaN
5 1973 2 1578.45800 NaN
6 1973 3 1574.72400 NaN
7 1973 4 1652.17100 NaN
8 1974 1 2047.83400 NaN
9 1974 2 2117.97100 NaN
10 1974 3 1925.92600 NaN
11 1974 4 1798.19000 NaN
12 1975 1 1818.81700 136.702329
13 1975 2 1808.22500 136.702329
14 1975 3 1649.20600 136.702329
15 1975 4 1799.66500 136.702329
16 1976 1 1985.75300 151.056074
17 1976 2 2064.66300 151.056074
18 1976 3 1856.38700 151.056074
19 1976 4 1919.08700 151.056074
.. ... ... ... ...
152 2010 1 19915.79514 988.309676
153 2010 2 19482.48000 988.309676
154 2010 3 18484.64900 988.309676
155 2010 4 18026.46869 988.309676
156 2011 1 19687.52100 NaN
157 2011 2 18913.06608 NaN
这里X是 exports.q
和y是 sales.a
.
輸出 final_disaggregated_output
将显示如下 y_hat
是分列的销售额。
index grain X y y_hat
0 1972 1 1432.639 NaN 21.656879
1 1972 2 1456.891 NaN 22.219737
2 1972 3 1342.562 NaN 20.855413
3 1972 4 1539.394 NaN 23.937916
4 1973 1 1535.754 NaN 24.229008
编辑 - 如果有人需要帮助他们的数据到我的包,随时提出一个问题,在 粪便 为包。