Power Pivot和收盘价

Question

我正在尝试使用电力支点来分析任何时间点的股票投资组合。

数据模型是：

• 交易表与买卖交易
• history_prices表，每张股票的收盘价
• security_lookup表中包含有关股票的符号和其他信息（无论是共同基金，行业，大盘等）。

一对多关系将security_lookup中的符号列链接到transactions和historical_prices表。

我可以通过做sumx（交易，数量*价格）来获得正确工作的成本基础。但是，我无法获得我持有的当前价值。我有一个名为“当前价格”的指标，它可以找到最近的收盘价

Current Price :=
CALCULATE (
    LASTNONBLANK ( Historical_prices[close], min[close] ),
    FILTER (
        Historical_Prices,
        Historical_prices[date] = LASTDATE ( historical_prices[date] )
    )
)

但是，当我尝试使用时查找安全性的当前值

Current Value = sumx(transactions,transactions[quantity]*[Current Price])

总数不准确。我很欣赏有关找到某个头寸当前价值的方法的建议。优选地使用sumx或迭代器函数使得小计是准确的。

Answer 1

你的Current Value测量的问题是你在[Current Price]表的行上下文中评估transactions（因为SUMX是一个迭代器），所以它只看到与该行相关的日期而不是最后一个日期。或者更确切地说，该行的日期是度量过滤器上下文中的最后一个日期。

最简单的解决方案可能是使用变量计算迭代器外部的Current Price然后传递该常量，这样您就不必担心行和过滤器上下文了。

Current Value =
    VAR CurrentPrice = [Current Price]
    RETURN SUMX(transactions, transactions[quantity] * CurrentPrice)