给出两个凸函数f和h以及一个自然数x。我想将x最佳地分为y和z两部分,其中y + z = x,以便f(y)+ h(z)最小。有没有人听说过这个问题,是否有一个有效的算法,或者这是一个难题?感谢您的帮助:)
[f(y) + h(z) = f(y) + h(x-y)
,如果函数是连续的且可微分两次,则最小值将求解:f'(y) - h'(x-y) = 0
或f'(y) = h'(x-y)
。
由于f和h是凸的,所以f'(y)
在y中增加,而h'(x-y)
在y中减少。因此,该方程最多具有1个解(如果两个函数足够平滑)。
[f'(y) = h'(x-y)
可以通过二进制搜索解决,甚至更好的Golden section search