如何用Python计算投资组合3资产的风险价值？我必须使用数组吗？

Question

如何以 95% 的置信度计算 3 种资产的投资组合的风险价值，模拟 360 日回报。资产具有相同的权重：资产 1（平均值 = 0.001，标准偏差 = 0.02）、资产 2（平均值 = 0.002，标准偏差 = 0.03）和活跃资产 3（平均值 = 0.0015，标准偏差 = 0.025）。我已经有了每项资产的 VAR，但如何将这 3 种资产整合到一个投资组合中？

Answer 1

您无法对每项资产的 var 求和。要计算投资组合的 de VaR，您是否需要考虑这些资产的协方差。

我认为这个链接会对您有所帮助：https://financetrain.com/value-at-risk-of-a-portfolio

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