Backtesting.py回测统计只显示nans和0

Question

我正在尝试使用 Backtesting.py 回测动量策略。我已经使用 pandas_ta 收集了数据并计算了指标值。我已经定义了空头和多头交易条件。现在我只需要 Backtesting.py 来运行回测，以便我可以确定我的策略在历史数据上的表现。

我期待来自

bt.run()

的统计数据向我显示值，而不是

nan

和 0。

我正在使用此笔记本：https://github.com/kbs-code/algo_trader/blob/master/backtests/backtestingdotpy_broad_market_ema_vortex.ipynb

谢谢

Answer 1

这个问题已通过在

init

函数中正确实例化指标来解决，您可以在 Github 上的笔记本中看到该函数。