我正在尝试从GARCH模型运行波动性:
使用的库:
source("TimeSeriesFunctions.R")
library(PerformanceAnalytics)
library(fGarch)
library(MonteCarlo)
library(Bootstrap)
library(xts)
library(quantmod)
library(dynlm)
GARCH1 = garchFit(~ garch(1,1), data=SP500returns, cond.dist = "norm", include.mean = TRUE)
sigmas = volatility(GARCH1, type = "sigma")
但是,当我尝试使用不同的脚本时,也会遇到此错误“ as.vector(data)中的错误:没有将S4类强制为向量的方法”,并且相同的代码也适用于其他人。即使尝试sigma(),我也会遇到此错误。
SP500是计算得出的收益,数据取自Yahoo。有帮助吗?
谢谢。
Quantmod库破坏了fGarch库。尝试重置RStudio并运行除quantmod以外的所有内容我不知道为什么要这么做,但这是我找到的唯一解决方案