我正在尝试使用 SLSQP 方法编写带有约束的优化代码。但是对它的理解还不足以为约束编写适当的解决方案
假设我们有一个函数f,带有p参数,所有参数都具有相同的起始值(例如.1):
arg = [.1] * p
a,b,c = arg[0], arg[1], arg[2:]
这里我要
sum(c)
小于1,arg[i] > 0
进行优化。我如何编写scipy.optimize.minimize
的约束/边界:
from scipy.optimize import minimize
minimize( fun = f,
x0 = arg,
method = 'SLSQP',
constraints = ?,
bounds = ?
)
PS:任何详细的来源也将不胜感激