我正在使用 GLPK 在 R 中解决一个经典的优化问题:
min c*x
s.t. Ax<=b
其中 x 是我的变量向量,c 是常数向量,A 是约束矩阵,b 是约束向量。
现在我的教授要我添加约束,即 x 中的正项总和必须为 1,负项总和必须为 -1。
为了简化事情,我虽然使用约束来实现它
sum((x)_+) = 1
和
sum(x) = 0
我对 R 没有太多经验,我不知道哪些求解器允许我将 sum((x)_+) = 1 写为条件约束。我当然不能使用 GLPK 有人可以帮我解决这个问题吗?