我一直在使用PuLP库解决线性优化问题。如何在我的代码中包含此动态约束？
snapshot of excel example with terms
我需要最小化由A和B的加权和形成的投资组合（-19391.8）的VaR 1D-目标函数
同时，投资组合的VaR10D应减少给定的目标（-39100至-29100）。现在，您可以看到的是，投资组合的Var10d和Var1d是“总计”列中的第二个最小值。现在，我需要添加一个约束，以使Var10d应该减少10000（即，降至-29100），但同时，它也应该是按权重之和计算得出的总列中的第二个最小值每天都有“ A”和“ B”。
因此，我需要最佳权重，这些权重可以1.最小化Var1d（虽然它是Var10d的“总计”列中的第二个最小值），2.减小Var10d 10000（即至-29100）（而它是第二个最小的值） Var1d的“总计”列）。
最小-8000 * x1-15000 * x2 +目标
我没有您的约束，因为数字似乎只是目标函数中系数的其他值。
所以我看不到您的“程序”不仅仅设置x1，x2 = 0的原因，除了您想要的原因。 1000x1 + 100000x2> = 250200您的程序将只设置为0,2和2,5，因此没有什么可计算的，因为没有约束。