我正在尝试在外汇机器人中实现新闻过滤器,正在使用 MQL4 创建一个新闻过滤器。
我的主要问题是获取新闻以及新闻发生的时间。我看过建议使用 ffcal 指示器的帖子。不过我想要一种更直接的方法。我想获取新闻详细信息并让 EA(机器人)根据具体情况进行处理。
任何有关如何实现此目标或类似目标的想法将不胜感激?
迄今为止最好的,在 MQL4/5
QUOTE
-流事件循环 OnTick(){...}
事件处理程序之外。
人们可以创建一个持久的自治新闻-[收集器|处理器|分析器|交易响应器]管道,并让 MQL4/5 EA 仅询问并反映
TradingResponder
提供的建议。
这样,您的意图就不会阻止/恶化 MetaTrader 终端平台处理稳定性,如果愿意,您的交易基础设施可能会享受分布式架构性能和稳健性。
为 TA 和 FA 输入因子(是的,还有新闻)的外部化 QuantFX 处理实施和操作类似的架构,接收后跳转到 XTO 的时间小于 ~ < 80 [ms]
周转时间每个
QUOTE
事件,因此如果您的目标不低于 TAT
[us]
<< units of 的 HFT 级延迟阈值,您也可以享受同样的服务。